معرفی کتاب اقتصادسنجی کاربردی داده های سری زمانی 

مؤلف:  دکتر محمد نوفرستی

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1400

در چند دهه گذشته تحولات مهمی در زمینه اقتصادسنجی سری­های زمانی رخ داده است و کاربرد آن، به­ویژه در زمینه­های اقتصاد کلان و اقتصاد مالی توسعه فراوانی یافته است. انقلابی که در دهه 1990 میلادی تحت عنوان ریشه واحد و همجمعی در عرصه اقتصاد و اقتصادسنجی ظهور یافت نه­تنها نوع نگاه به سیاستگذاری­های اقتصادی را تغییر داد، بلکه شیوه الگوسازی و چگونگی برآورد معادلات با داده­های سری زمانی را کاملاً دگرگون ساخت.

     کتاب اقتصادسنجی کاربردی سری­های زمانی که با بهره­گیری از تجربیات چندین ساله تدریس درس اقتصادسنجی کاربردی به دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در 350 صفحه تالیف شده است، مجموعه ارزشمندی از روش­های آماری داده­های سری زمانی را در خود جای داده است. مطالب کتاب با بیانی ساده و کاملاً علمی با هدف پرداختن به مفاهیم و چگونگی کاربرد روش­های اقتصادسنجی سری­های زمانی نگاشته شده و تلاش شده است تا از پیچیدگی­های آمار ریاضی در استخراج و اثبات روابط اجتناب شود. هر فصل با مثال­هایی از اقتصاد ایران همراه شده است تا جنبه­های کاربردی روش­های ارایه شده کاملاً ملموس باشد. چگونگی انجام روش­های ارایه شده با استفاده از برنامه نرم­افزاری  EViews 11  در پیوست انتهای هر فصل توضیح داده شده است.

     سطح مطالب کتاب به گونه­ای تنظیم شده است که برای درس اقتصادسنجی کاربردی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های اقتصاد و مدیریت کاملاً مناسب است. درعین­حال، پنج فصل نخست کتاب برای تدریس در سطح کارشناسی نیز توصیه می­شود. به علاوه، فراگیری مطالب کتاب برای آن دسته از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکترا که قصد دارند پایان­نامه یا رساله خویش را در ارتباط با موضوعاتی انتخاب کنند که با تحلیل داده­های سری زمانی همراه است، یک ضرورت است.

در زیر به فهرست اجمالی کتاب اشاره می­شود.

فصل اول: مقدمه و مفاهیم اولیه،   فصل دوم: الگوهای سری زمانی تک متغییره   (AR, MA, ARMA, ARIMA)    فصل سوم:  آزمون پایایی سری­های زمانی،  فصل چهارم: همجمعی،  فصل پنجم: الگوهای پویا و الگوی تصحیح خطا(ARDL, ECM) ،  فصل ششم: تحلیل علیت گرینجری،  فصل هفتم: الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ،   فصل هشتم: الگوی تصحیح خطای برداری  (VECM)و برآورد روابط همجمعی به روش جوهانسن و جوسیلیوس،  فصل نهم: الگوسازی واریانس: الگوهای ARCH و GARCH  ،   فصل دهم: الگوهای عرضی_طولی زمانی (Panel Data)

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
مؤلف: دکتر محمد نوفرستی
تاریخ انتشار: 1400