اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی: الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط M.Noferesti   
چهارشنبه, 25 آذر 1394 ساعت 13:37












































 

در دو دهه اخیر تحولات شگرفی در زمینه الگوسازی متغیرهای سری زمانی و پیش بینی مقادیر آتی این متغیرها به وقوع پیوسته است که یکی از آنها تصریح و برآورد معادلاتی است که متغیرهای دخیل در آن معادله، برخلاف معمول، از تواترهای متفاوتی برخوردارند. این شیوه الگوسازی امکان آن را فراهم می آورد تا در یک معادله رگرسیونی، متغیر وابسته ای که مثلا سالانه است را توسط متغیرهایی که از تواترهای فصلی یا ماهانه برخوردارند توضیح داد.

هدف این کتاب سرعت بخشیدن به انتقال دانش و فراهم اوردن این امکان است تا محققانی که در عرصه های مختلف اقتصادی به امر الگوسازی متغیرهای سری زمانی و پیش بینی آنها مبادرت می ورزند، بتوانند از روش های نوین به وجود آمده در این زمینه اطلاع حاصل کرده و از آن بهره مند شوند. این کتاب به عنوان یک کتاب کمک درسی در اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی و به ویژه اقتصادسنجی مالی می تواند مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا قرار گیرد. همچنین برای محققانی که مایلند چشم انداز مناسب و به هنگامی را از تحولات آتی به کمک داده های سری زمانی به نمایش گذارند بسیار سودمند خواهد بود.













































الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت

ناشر: نور علم

نویسندگان: محبوبه بیات، دكتر محمد نوفرستي

تاریخ انتشار: 1394

تعداد صفحات: 118 صفحه























































































http://www.fardab.com
نظر
افزودن جدید جستجو RSS
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"

آخرین بروز رسانی در جمعه, 27 آذر 1394 ساعت 09:00
 
بازدیدکنندگان : 307882